Теория / ⚡ Стратегии и торговля
Алгоритмическая торговля и тестирование стратегий
Продвинутый~10 мин чтения
Как проверять торговые идеи: бэктест, метрики, переобучение, walk-forward, издержки и ошибки, которые обнуляют результат.
🗣️ Простыми словами. Бэктест — «машина времени» для идеи: проверяем, как стратегия сработала бы в прошлом. Но если подгонять её под прошлое слишком старательно, она будет прекрасна… в прошлом и бесполезна в будущем.
Алготрейдинг — торговля по заранее заданным правилам без участия эмоций. Бэктест — проверка правил на исторических данных.
Этапы разработки
- Гипотеза: почему это должно работать (экономический или поведенческий смысл).
- Формализация: однозначные правила входа, выхода, размера, стопа.
- Бэктест на истории с учётом комиссий и проскальзывания.
- Проверка устойчивости: другие бумаги, другие периоды, сдвиг параметров.
- Walk-forward / out-of-sample: тест на данных, не использованных при настройке.
- Демо или малый объём в реальном рынке, затем масштабирование.
Что смотреть в отчёте бэктеста
| Метрика | Зачем |
|---|---|
| Чистая прибыль, CAGR | Базовый результат |
| Max drawdown, Calmar | Цена результата |
| Число сделок | Статистическая значимость (сотни, а не десятки) |
| Винрейт, средний R:R, ожидание | Профиль системы |
| Profit factor = Валовая прибыль / Валовый убыток | > 1,3 после издержек — разумно |
| Sharpe / Sortino | Доходность на риск |
| Время в рынке, средний срок сделки | Нагрузка, издержки |
Главные ловушки
- Переобучение (overfitting): подгонка параметров под прошлое. Признак: красивый результат при одних параметрах и провал при соседних.
- Заглядывание в будущее (look-ahead bias): использование данных, которых не было на момент сигнала.
- Смещение выжившего: тест только на компаниях, доживших до сегодняшнего дня.
- Недооценка издержек: частые сделки, спред и проскальзывание превращают прибыль в убыток.
- Неподходящий режим рынка: стратегия, созданная на бычьем рынке, ломается в боковике.
- Малая выборка: 30 сделок — шум.
Пример — влияние издержек. Стратегия делает 400 сделок в год со средней прибылью 0,35% на сделку до издержек. Издержки круга (комиссия + спред) 0,3% → чистая прибыль 0,05% × 400 = 20% в год на бумаге, но при оценке проскальзывания в 0,1% она превращается в −20%. Малейшее изменение допущений убивает стратегию — значит, у неё нет запаса прочности.
💡 Фишка. Тест «толчка»: сдвиньте параметры на ±20%, добавьте случайный шум в цены, увеличьте издержки в 1,5 раза. Устойчивая идея выдерживает; хрупкая — рассыпается.
🧨 Грабли. Если бэктест показывает 80% годовых при просадке 5%, ищите ошибку, а не радуйтесь: чаще всего это look-ahead или забытые издержки. Реальные устойчивые системы выглядят скромнее.
🎮 Отработать на практике. Эта тема есть в обучающих главах игры: Раздел «Роботы» и бэктест; Урок «Роботы».
Открыть игру
Открыть игру